MT5バックテストのヒストリカルデータの信頼性は？精度が悪い理由や確認方法を紹介

EAを稼働させる人にとっては、バックテストの精度にかかわるヒストリカルデータの信頼性は重要ですよね！

しかし、MetaTrader 5（MT5）のEAがまだあまり普及していないこともあり、MT5のヒストリカルデータの信頼性についてはあまり知られていません。

実は、MT5のヒストリカルデータには信頼性の面で課題があります。この記事では、その理由や確認方法について詳しく紹介します！

MT5バックテストのヒストリカルデータの特徴

MT5でのバックテストに使われるヒストリカルデータには、以下のような特徴があります。まずは、MT5ヒストリカルデータの特徴と注意点を確認しましょう。

ティックデータ対応でMT4より精度が高い

MetaTrader 5 (MT5)は、ティックデータを利用することでMetaTrader 4 (MT4)に比べてバックテストの精度が大幅に向上しています。

ティックデータとは、FX会社などで配信された一つ一つのレートのことです。1分足のデータはOHLC（始値・高値・安値・終値）の4つしかありませんが、ティックデータにでは通常1分間分のデータの中に多数のティックが含まれます。

ティックデータは、実際の市場の動きをより忠実に反映するため、EAをより現実的な条件でバックテストすることができ、結果の信頼性が高まります。

MT4では1分足データを基にしたバックテストが一般的だったため、リアルティックでのバックテストはMT5ストラテジーの新機能の大きな目玉になりました。

MT4でリアルティックでのバックテストをするには、数万円の有料ツールを購入する必要がありました。MT4にはヒストリカルデータのインポート機能があり、リアルティックのヒストリカルデータをcsv形式で提供しているブローカーもあるのですが、MT4の仕様上、リアルティックをMT4にインポートすると1分足に変換されてしまうためです。

しかし、いくらリアルティックで精度がいいと言っても、データに欠けなどがあると正確なバックテストができません。そのため、利用する予定のヒストリカルデータの精度については個別の確認が必要です。

ブローカーごとにティックが異なる

MT5では、利用しているMT5を提供するブローカーのヒストリカルデータをバックテストに利用できます。

FXは、外国為替市場の値動きを参考にして各FX会社が独自にレートを配信するものなので、ブローカーごとにヒストリカルデータは異なります。

タイミングによってはレートに10pips以上の差が出ることもありますし、日常的にもどの程度頻繁にティックが更新されるか（ティックボリューム）が異なります。あるFX会社では1分間に100以上のティックが配信されるのに対し、10程度しか配信されないFX会社もあります。

このティックボリュームの違いも、EAのタイプによってはバックテスト結果に影響する可能性があります。

スピードが違う4種類のヒストリカルデータ

MT5では、リアルティックのバックテストが可能で、当然ながら精度はこのリアルティックのバックテストが最も高いです。

しかし、バックテストのスピードとの兼ね合いでほかにも3種類（全部で4種類）のヒストリカルデータを利用することができます。

それぞれ種類のヒストリカルデータについてはこちらの記事で紹介しています。

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MT5はMT4に比べてバックテストのスピードが大幅に向上しているため、一般的なEAであればそこまでストレスは感じないでしょう。ただし、計算負荷の高いEAのバックテストをする場合や、最適化で大量のバックテストをする場合には、スピードの影響が大きくなります。ティックデータによるバックテストは最も時間がかかるので、必要に応じてほかのヒストリカルデータの種類を検討してもいいかもしれません。

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MT5バックテストのヒストリカルデータの信頼性は？

MT5のヒストリカルデータは、ブローカーが配信したデータをそのまま利用できるため、信頼性は基本的に高いです。しかし、1点注意すべき点がありますので、ブローカーのヒストリカルデータを利用する際には事前の確認が必要です。

データの信頼性が不安な場合は、最初から信頼性が高いとされているヒストリカルデータをインポートした方がよいかもしれません。

昔のデータは不正確な可能性

使用しているブローカーの値動きでバックテストができるのは便利ではありますが、制約もあります。具体的には、昔のデータになればなるほど不正確になります。

MT5上部の「表示」メニューから「銘柄」を選択すると、スプレッドなどのヒストリカルデータの詳細を確認することができます。

これでExnessゼロスプレッド口座の2010年のヒストリカルデータと2022年のヒストリカルデータをユーロドルで比較してみると、以下のようになります。

ゼロスプレッド口座なので、現在（2022年）のスプレッドはゼロ（手数料別）ですが、2010年は平均して9ポイント（0.9pips）のスプレッドが発生していますね。

なお、その後もスプレッドは変動し、ゼロになったのは2019年のことです。

MT4のリアルティックとしてよく使われているDucascopyのヒストリカルデータも、Ducascopyの取引条件変更などでスプレッドは変化していますが、MT5のリアルティックの方が変動幅は大きい印象です。

理由ははっきりわかりませんが、古いのデータには別の口座タイプや別の海外FX業者のデータを使っているなどの事情があるのかもしれません。特に、設立して間もないブローカーなどは設立日以前の自社のヒストリカルデータを持っていないので、現在のスプレッド条件とは異なるデータが入っている可能性が高いです。

ヒストリー品質でおおまかな確認は可能

MT5には、MT4と同様にバックテストに「ヒストリー品質」という項目があります。これを確認すると、データに明らかな欠けがあるかどうかをざっくりと確認することはできます。

ただし、このヒストリー品質が高かったからと言って確実に信頼性が高いとは限りませんので、注意が必要です。

ヒストリー品質は、バックテスト期間全体を1から199の期間に分割し、それぞれの期間に含まれる1分足の正確性を評価するものです。データ欠けなどがない「正確なデータ」が50％を超えている期間については緑色（正常）で表示されてしまいますので、長期になればなるほど、たとえば数日データがかけている日があったとしても「正常」と判定されてしまう可能性があります。

MT5バックテストのヒストリカルデータの信頼性を確認する方法

ここからは、MT5のヒストリカルデータを信頼性を確認する方法を紹介します。

MT5のヒストリカルデータの信頼性に不安を感じたときは、無理にブローカーのヒストリカルデータを使わずに、デューカスコピーなどの外部のデータソースを利用する方法もあります。

以下の方法でヒストリカルデータの品質を確認してみてください。

昔の期間のスプレッドなどを確認する

先ほど紹介したように、多くの海外FX業者では昔の期間のヒストリカルデータが今の取引条件とは大きく変わっています。

これは、MT5の「表示」メニューの「銘柄」からヒストリカルデータを呼び出せば確認できますので、まずはこちらを確認してください。

ヒストリー品質を確認する

さらに、一度バックテストをしてみて、先ほど紹介した「ヒストリー品質」を確認してみましょう。

ヒストリー品質は、以下の2つに当てはまった場合に「正しくない」と判定されます。

MT4やMT5では、1分足の間に何回ティックが配信されたか（ティックボリューム）も記録されます。1分足が「異なるOHLC値を持つ」ということは、最低でも4回価格が変動していなければなりません。それなのにティックボリュームが1（価格が変動していないことを示す）になっていると、間違ったデータと判定されてしまいます。

データ欠けがわかるのは便利ですが、先ほど紹介したように、1から199に分けられた期間の中で正しい1分足が50％以上であればデータ欠けがあっても「正常」と判定されてしまう点には注意が必要です。

複数のデータソースで比較

複数のデータソースでヒストリカルデータを比較してみるのも、ヒストリカルデータの信頼性に大きな問題がないか確認する上で効果があります。

とはいえ、1分足でもかなりのデータ量があるので、比較するのも大変です。

そのため、異なるデータソースを使って利益確定や損切りの幅の広いEAのバックテストをしてみる方法がおすすめです。

スキャルピングなどの利益確定や損切りの幅の狭いEAは、FX会社ごとに自然に生じるヒストリカルデータの違いによっても成績が大きく変わってしまう可能性があります。一方、利益確定や損切りの幅の広い長期保有タイプのEAは、ヒストリカルデータの違いによる影響が比較的小さくなります。

このようなEAを使ってもバックテストの結果が大きく異なる場合は、どちらかのヒストリカルデータに問題がある可能性があると気づくことができます。

スプレッドや取引手数料などの設定が異なるFX会社を使用すると、ヒストリカルデータ以外の要因でもバックテスト結果が変わってしまうため、なるべく近い条件のFX会社を利用するか、バックテストの設定で条件をそろえてください。

【まとめ】MT5バックテストでもヒストリカルデータのインポートが主流になる？

MT5のヒストリカルデータは、ティックデータなどの機能は進化しましたが、信頼性には不安が残ります。

そのため、MT4と同様にMT5でも、デューカスコピーなど信頼できるデータソースのヒストリカルデータをインポートして利用する方法が主流になるかもしれません。

外部ソースのヒストリカルデータをMT5にインポートする方法についてはこちらの記事で紹介しています。↓↓↓↓↓

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